策略回测效果好就上实盘？

以下是自用的股票策略中的问题清单，小伙伴可以根据自己的实际应用领域增添。

回测中可以随意买卖，实际中就不一定了。

（3）停牌的股票也能交易吗？

理由同上。

（4）单笔订单的成交量超过股票当日成交量的5%或10%以上吗？

如果单笔订单成交量过大，在实际当中可能无法全部成交，若全部成交可能会造成一定的市场冲击，带来较大的滑点和交易成本。

即在回测当中，策略出信号时，以一种不太可能、对自己有利的价格成交，比如说日内出的信号，以开盘价成交。回测当中可实现，但现实会给你响亮的耳光。

（7）存在信号闪烁吗？

存在着回测和现实成交信号不对应的情况，比如说双均线策略，最新的均线值是根据实时行情不断的变化，在最高价时可能出现金叉买入信号，但是收盘时价格回落，均线金叉消失，这就出现了回测当中不出交易信号，模拟盘中出现交易信号的情况。

这些问题是可以通过对策略代码的检查容易发现的，而像过度优化、未来函数那些问题可能比较隐蔽，需要结合实际行情才能发现。

不同的量化交易平台，K线的生成规则不一致，以1分钟Bar为例，有的平台9点35分钟的Bar表示的是9:35:00~9:35:59间的数据，而别的平台可能是9:34:00~9:34:59的数据，要注意区分。

（2）交易信号能否转换为对应的下单指令？

在这里要看清楚量化交易平台的下单函数的使用，看清楚订单类型、限价、是否实时下单等。

订单执行成功后，需要及时改变账户的状态，需要修改仓位标志位，不要重复开单等；

若订单无法成交，需要考虑是否进行追单、撤单或重新下单。

（5）能否处理异常情况？

比如说，实时行情输入的数据是空值，是否有异常数据处理功能，在数据异常的情况下是否自动停止策略执行。

量化平台的数据/行情服务器出现异常，无法正常推送数据，策略无法正常运行，一般这样的情况相对来说比较少，但很致命。

这种情况也是在个人电脑上运行策略的小伙伴经常遇到，最主要的原因就是订阅行情的证券数目过多且网络带宽较低。

（4）行情异常噪音

很多量化交易平台都会存在一些异常行情的推送，特别是在开盘前和收盘后都会推送一些异常的数据。

（5）CPU或内存占用过高，策略无法正常运行

有的时候，因为策略消耗的计算资源过大，或电脑配置过低，策略无法正常运行，特别是用过Windows的小伙伴，你懂的，有时候救命三键都救不了命。