RQAlpha源码阅读

依赖

• requests
• numpy
• pandas
• python-dateutil
• six
• logbook
• click
• jsonpickle
• simplejson
• PyYAML
• tabulate
• rqrisk
• h5py
• matplotlib
• xlwt

入口__main__.py

载入Mod

rqalpha入口文件首先解析mod_config.yml加载用户模块配置选项，模块配置文件格式如下：

mod:
  # 载入 Account 和 Postion Model
  sys_accounts:
    enabled: true
  # 回测 / 模拟交易 支持 Mod
  sys_simulation:
    enabled: true
  # 开启该选项，可以在命令行查看回测进度
  sys_progress:
    enabled: true
  sys_risk:
    enabled: true
  sys_analyser:
    enabled: true
  sys_scheduler:
    enabled: true
  sys_transaction_cost:
    enabled: true
  custom_mod:
  	lib: $PATH/python3/mod/custom_mod

rqalpha模块配置检查时会先使用自身包内的默认版本作为模板，然后在~/.rqalpha中检查用户是否写入mod_config.yml来更新覆盖模块配置。如何区别内部模块和外部模块呢？rqalpha.mod.utils.inject_mod_commands函数中是通过模块信息配置项下是否存在lib来区分的，并且rqalpha将以下模块列为系统级模块，加载时从rqalpha.mod.rqalpha_mod_{mod_name}：

SYSTEM_MOD_LIST = [
    "sys_accounts",
    "sys_analyser",
    "sys_progress",
    "sys_risk",
    "sys_simulation",
    "sys_transaction_cost",
    'sys_scheduler',
]

启用命令行

导入Mod后rqalpha会解析命令行参数，入口在rqalpha.cmds.entry.cli，具体命令在rqalpha.cmds文件夹下的其他文件中。

cmds子包

包含以下模块：

模块	用途
bundle	下载数据
run	运行策略
misc	生成配置、策略模板
mod	模块管理

下面具体解释每个模块中包含的命令及其对应参数。

bundle

---

download_bundle

该命令用来下载数据文件，

参数	介绍
-d --data-bundle-path	数据下载的位置，默认为~/.rqalpha，会在该目录下生成bundle目录，数据均会被下载到该目录下。
--confirm	目录下存在文件，是否直接覆盖，该标志为True时直接清空现有文件

update_bundle

该命令用来更新数据文件

参数	介绍
-d --data-bundle-path	数据下载的位置，需要有数据存在，当文件夹为空时会提示数据不存在请使用download_bundle命令
rqdatac_uri --rqdatac --rqdatac-uri	rqdatac的uri，数据从该远程端口下载
--compression	是否允许压缩数据以便节省空间，默认是False
-c --concurrency	多进程下载，默认进程数1

 

misc

---

examples

生成策略样例到目标目录

参数	介绍
-d --directory	默认为当前文件夹，该参数为必选参数

version

显示rqalpha版本

参数	介绍
-v --version	版本

generate_config

生成默认配置文件

参数	介绍
-d --directory	默认为当前文件夹，该参数为必选参数

mod

---

list

显示所有支持的Mod

enable

启用某个Mod

参数	介绍
name	模块名称

disable

禁用某个Mod

参数	介绍
name	模块名称

run

---

run

运行策略

 

参数	介绍
-d --data-bundle-path base__data_bundle_path	数据源所存储的文件路径
-f --strategy-file base__strategy_file	启动的策略文件路径
-s --start-date base__start_date	回测起始日期
-e --end-date base__end_date	回测结束日期(如果是实盘，则忽略该配置)
-mm --margin-multiplier base__margin_multiplier	设置保证金乘数，默认为1
-a --account base__accounts	设置策略可交易品种，目前支持 stock (股票账户)、future (期货账户)，您也可以自行扩展。如果想设置使用某个账户，只需要增加对应的初始资金即可。stock: ~ future: ~
--position base__init_positions	设置初始仓位，字符串类型
-fq --frequency base__frequency	回测频率，'1d', '1m', 'tick'
-rt --run-type base__round_price	运行类型，b 为回测，p 为模拟交易, r 为实盘交易。默认b回测模式
-rp --round-price base__frequency	根据价格最小变动单位调整发单价格，取到小数点后2位
-mk --market base__market	使用的市场，'cn', 'hk'
--source-code base__source_code	策略源代码
-rqdatac --rqdatac-uri base__rqdatac_uri	rqdatac的远程端口
-l --log-level extra__log_level	日志级别，可选'verbose', 'debug', 'info', 'error', 'none'
--logger extra__logger	配置日志记录器，例如, --logger system_log debug
--locale extra__locale	可选cn或en, 默认cn
--extra-vars extra__context_vars	覆盖默认的context数据
--enable-profiler extra__enable_profiler	添加一行性能调试来调试策略
--config config_path	配置文件目录
-mc --mod-config mod_configs	mod配置，参数成对存在，可存在多个
--resume base__resume_mode	该参数已被废弃