如何快速获得策略思路?

本期先来讲讲『策略构思』部分,这是量化初学者开发策略时遇到的第一个门槛儿:如何获得策略思路和灵感?策略其实它就是由若干条可数量化的交易规则组合的,这些规则定义了交易品种、进场点、出场点、仓位控制和资金管理等策略核心元素策略灵感无非就是把看到/想到/领悟到的信息填入到对应的策略核心元素上,便形成了一个完整的量化策略,等待着编程实现。本文主要跟大家讲讲日常宽客获得策略灵感的5大途径,按照策略实现难度递增的顺序讲述。
01
大神的策略源码
在量化平台的社区或论坛、量化博客等网站上,存在着一些乐于分享的大神级用户,除了细细讲述策略原理之外,还会贴出高清的策略源码,我们只需要在搜索框中输入想要的策略关键字就可以获得许多策略思路和源码。这里就以“量化选股”作为关键字,在中国宽客常用的在线量化平台上搜素,结果如下:聚宽JoinQuant

www.joinquant.com

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万矿WindQuantwww.windquant.com
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米筐RiceQuantwww.ricequant.com
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02
量化研究报告
很多券商卖方的研究员会通过各种渠道分享不同主题的金融工程或量化投资研究报告以下简称“研报”)。这些研报相对于大神直接分享的高清策略源码来说,除了基本上不提供策略源码外,策略的描述细节和回测结果都会更加细致,并且有一定程度上的创新(没点儿创新,研究员都不好意思发出来),是非常好的策略灵感来源。给大家介绍几个比较好的研报搜索和下载平台,还是以“量化选股”作为关键字搜索。

慧博投研资讯

http://www.hibor.com.cn/

该研报平台收集的研报极其的全面,连很多古董级的研报都能搜索到,非常好用。

该平台是需要付费的(费用也不贵),但是不付费也可以使用,用一个手机号注册就可以试用一个月(多用几个手机号,你懂的),每天可以下载100篇研报,一个月就是3000篇,试用期到了之后仍不交费,仍然可以每天免费下载一篇研报。

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Wind金融终端www.wind.com.cn这里只介绍给公司里配有Wind金融终端的童鞋们,这么贵的终端有这么好的研报功能别浪费了。

公司没有配的建议绕行,看下面的免费渠道,比如笔者我,以下这幅图我还是借土豪公司的账号截的,因为正式账号两年的费用就是一辆经济适用车。

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免费渠道正所谓人尽其才、物尽其用,利用上面介绍的慧博投研资讯终端的强大搜索功能(所有用户都可以免费使用),搜索出相关研报的列表,然后利用度娘等搜索引擎搜索可以免费下载的站点。这里推荐一个比较好用的站点:经管之家(bbs.pinggu.org。上面除了有很多免费研报之外,还会有很多用心的”UP主”提供一系列研报的合集。
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03
交易书籍和论文
很多金融大鳄(主观/量化)都曾出版过交易书籍,里面会系统阐述他们的投资理论和交易方法论,我们可以把它整理出来,形成可数量化的交易规则(归纳主观交易书籍可能会比较费力),获取交易灵感。庆幸的是,现在有不少量化书籍直接总结出方法论供我们直接汲取养分,笔者在这里推荐两本经典的书籍。做多因子选股的初学者建议看《量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》,在这本书当中可以学习到测试单个因子有效性和因子组合的方法,能给你一个选股框架的基本想法。
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做CTA的初学者建议看《海龟交易法则》,这本书的内容虽然简单,但是包含了一个交易系统的基本元素,还会给你一个系统迭代的思路。
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获取量化相关论文的途径就比较固定了,若是中文论文,那就使用中国知网、维普、百度学术等网站,若是外文网站,建议直接用谷歌学术(可能需要科*学*上*网哦),或者在期刊的官网上也可以下载。如果有想要下载的研报、书籍、论文等量化相关的公开资料,你试过多种途径皆无法获取后,这里还有另一个途径,详情请见文末。
04
大V们的投资思路
很多“大V们”都会在网络、讲座等场合阐述自己的投资交易方法论,比如某甲V的XX龙头战法,或者乙V的缠论均线战法等等。不过这种方法很多都是主观,需要自己一条条去梳理,最好是符合逻辑的直觉,使其可数量化,可以编程实现。沃伦-巴菲特是国人熟知的股神,一直以来都坚持价值投资的理念,也是主观投资的成功典范。

有趣的是,在2013年12月,对冲基金AQR的研究员安德烈·法拉瑞利等人发表了论文《Buffett’s Alpha》(巴菲特的Alpha),他们在论文中采用量化的方法系统性地实现了老巴的投资净值曲线。

大家可以参照该论文中的研究和实现思路,虽然论文是全英的,但网上已经有很多中文解读版本,想快速浏览的可以先看一下中文解读版的。

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05
宽客交流
作为一名宽客,或准备作为一名宽客,我们也是需要找到自己的组织,一个人虽然走得快,但一群人才能走得更远。这种组织的形式可能是当地的量化协会(很多城市或高校都有),或者是跟同道组成的量化小组,亦或是机构组织的策略沙龙/策略研讨会/路演后组成的群组等。在其中的交流会更加高效且有针对性,对我们的启发意义会更大,大家除了细心聆听之外,更要积极的交流,不同的思想碰撞在一起更能产生好的策略想法。

对了,参加策略会,不仅有各种思想的碰撞,还有胃和美食的碰撞哦,经常参加的小伙伴应该比较有体会!

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